2006年09月06日

Rのar.burgが変

2次のarモデルに当てはめ
arsuiteiは僕の作った関数(もっとちゃんとした名前は無いのかという突っ込みは・・・)
> arsuitei(ts01M[1:300])
-1.826461 0.997897
> ar.burg(ts01M,order=2)

Call:
ar.burg.default(x = ts01M, order.max = 2)

Coefficients:
1 2
1.8264 -0.9977

Order selected 2 sigma^2 estimated as 0.003509

あらら?符号が逆。普通のarでやると
ar(ts01M,order=2)

Call:
ar(x = ts01M, order.max = 2)

Coefficients:
1 2
1.8196 -0.9914

Order selected 2 sigma^2 estimated as 0.01301

やっぱりこっちが正しいのかな(^_^;)
ちなみにDN Swingler - IEEE Trans. Acoustics, Speech & Signal, 1980を見てみると
`a_(22) = - X/Y ~= +1.`

になると書いてある。うぅぅぅぅぅぅぅん?

どうも符号のつけ方に2つの流儀があるようですね(^_^;)
日本でよく知られている日野本(日野, 「スペクトル解析」, 朝倉, 1977)に従うと、僕のやった計算と同じになります。
posted by metola at 17:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 統計解析システムR | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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